確定美式Spread期權(quán)自由邊界的一種算法

Spread期權(quán)是一種新型兩維美式差價(jià)期權(quán),即客戶(hù)有權(quán)以?xún)r(jià)格E,一份標(biāo)的資產(chǎn)s2交換一份標(biāo)的資產(chǎn)s1.這種期權(quán)涉及到兩標(biāo)的資產(chǎn)且可提前執(zhí)行,其數(shù)學(xué)模型是拋物型方程的自由邊界問(wèn)題.確定期權(quán)價(jià)格的關(guān)鍵在于自由邊界位置的確定.通過(guò)坐標(biāo)變換、高精度分裂算法及奇性消除方法等手段,計(jì)算出可靠的數(shù)值結(jié)果.

作 者： 吳雄華 余屹   作者單位： 同濟(jì)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系,上海,200092  刊 名： 同濟(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY( NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2002 30(6)  分類(lèi)號(hào)： O241.82 F830.91  關(guān)鍵詞： 美式Spread期權(quán)   最優(yōu)執(zhí)行價(jià)格   自由邊界   消除奇性  

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