確定美式Spread期權自由邊界的一種算法

Spread期權是一種新型兩維美式差價期權,即客戶有權以價格E,一份標的資產s2交換一份標的資產s1.這種期權涉及到兩標的資產且可提前執(zhí)行,其數(shù)學模型是拋物型方程的自由邊界問題.確定期權價格的關鍵在于自由邊界位置的確定.通過坐標變換、高精度分裂算法及奇性消除方法等手段,計算出可靠的數(shù)值結果.

作 者： 吳雄華 余屹   作者單位： 同濟大學應用數(shù)學系,上海,200092  刊 名： 同濟大學學報(自然科學版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY( NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2002 30(6)  分類號： O241.82 F830.91  關鍵詞： 美式Spread期權   最優(yōu)執(zhí)行價格   自由邊界   消除奇性  

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