具有二次分段凹交易成本的均值-方差投資組合優(yōu)化

在投資過程中,交易成本是不能忽視的.一般情況下,交易量較小時,單位交易成本較大;隨著交易量的增加,單位交易成本不斷減少;當交易量大于某值時,單位交易成本不變.提出了交易成本函數(shù)為二次分段凹函數(shù)的均值-方差投資組合模型,并結合不等式組的旋轉算法和分枝定界法求解.最后,采用中國證券市場的實際數(shù)據(jù),運用自編程序計算出不同期望收益率所對應的最優(yōu)投資比例,從而為投資者提供決策支持.

作 者： 張鵬 張忠楨 ZHANG Peng ZHANG Zhong-zhen   作者單位： 張鵬,ZHANG Peng(武漢科技大學管理學院,武漢,430081)

張忠楨,ZHANG Zhong-zhen(武漢理工大學管理學院,武漢,430070) 

刊 名： 科學技術與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2008 8(8)  分類號： O221.2 F224.9  關鍵詞： 均值-方差投資組合   交易成本   旋轉算法   分枝定界法  

【具有二次分段凹交易成本的均值-方差投資組合優(yōu)化】相關文章：

住房公積金的組合投資研究04-26

復雜山地寬線大組合優(yōu)化應用04-26

優(yōu)化分段進水生物脫氮工藝設計參數(shù)04-27

垃圾滲瀝液處理優(yōu)化組合工藝04-25

二次沉淀池處理效果的優(yōu)化04-26

遺傳算法優(yōu)化分段進水生物脫氮工藝的流量分配04-26

二次曲線截面彈身的氣動設計及優(yōu)化04-26

梁拱組合橋吊桿成橋索力優(yōu)化分析04-27

強化絮凝-流動床生物氧化組合工藝的運行參數(shù)優(yōu)化研究04-26

具有良好加工性的雙馬來酰亞胺樹脂體系的配方優(yōu)化設計04-26