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基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計(jì)
應(yīng)用了ArchimedeanGopula方法計(jì)算了投資組合VaR值,介紹了該方法函數(shù)的選擇及參數(shù)估計(jì),通過對(duì)上證綜指和浦發(fā)銀行2只股票的收益率投資組合的VaR計(jì)算表明,由GumbelCopula模擬得出的結(jié)果與實(shí)際數(shù)據(jù)差距小,能很好地度量股市間的風(fēng)險(xiǎn).
作 者： 方國(guó)久 鐘波 FANG Guo-jiu ZHONG Bo 作者單位： 重慶大學(xué),數(shù)理學(xué)院,重慶,400044 刊 名： 重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版） ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE） 年，卷(期)： 2008 22(8) 分類號(hào)： O21 F830 關(guān)鍵詞： Copula VaR Kendall秩相關(guān)系數(shù)τ 投資組合【基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計(jì)】相關(guān)文章：
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