帶干擾雙Cox風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率研究

本文討論馬氏環(huán)境下帶隨機(jī)干擾項的雙險種Cox風(fēng)險模型,并利用馬氏向量過程鞅方法,給出了該模型最終破產(chǎn)概率的指數(shù)上界和一種特殊情況下的最終破產(chǎn)概率表達(dá)式.

作 者： 解俊山 于吉亮 趙選民   作者單位： 解俊山(河南大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,開封,475004;西北工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710072)

于吉亮(河南大學(xué),數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,開封,475004)

趙選民(西北工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué)系,西安,710072) 

刊 名： 統(tǒng)計與決策  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICS AND DECISION  年，卷(期)： 2007 ""(6)  分類號： O211.6 F840  關(guān)鍵詞： 風(fēng)險模型   Cox過程   破產(chǎn)概率   馬氏跳過程   鞅  

【帶干擾雙Cox風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率研究】相關(guān)文章：

帶干擾兩險種風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率04-26

帶干擾的多險種離散風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率04-28

帶干擾的復(fù)合Poisson-Geometric雙險種模型的破產(chǎn)概率04-28

帶干擾的積分高斯過程的破產(chǎn)概率04-27

二維相關(guān)風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率04-26

常利率下的特殊雙險種風(fēng)險模型的生存概率04-29

帶投資收益的離散風(fēng)險模型研究04-27

帶延遲的雙險種復(fù)合負(fù)二項風(fēng)險模型04-28

具有任意概率結(jié)構(gòu)隨機(jī)利率風(fēng)險模型04-26

一類風(fēng)險模型有限時間內(nèi)生存概率的研究04-26