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基于小波變換的期權市場中的時間價值序列預測
目的 試探利用小波變換研究預測期權市場中時間價值序列.方法 提出了基于小波變換的期權市場中的時間價值序列預測方法.結果 實際分析表明所設計的預測方法是有效的.結論 它同傳統(tǒng)的預測方法相比較具有較高的可靠性,且有很好的應用前景.
王立平,WANG Li-ping(中國工商銀行,陜西省分行,陜西,西安,710071)
宋國鄉(xiāng),SONG Guo-xiang(西安電子科技大學,理學院,陜西,西安,710071)
刊 名： 西北大學學報(自然科學版) ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NORTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2007 37(6) 分類號： O241 關鍵詞： 小波變換 期權市場 價值序列 預測方法【基于小波變換的期權市場中的時間價值序列預測】相關文章：
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