基于Ising模型的股票價(jià)格統(tǒng)計(jì)特征及模擬

根據(jù)統(tǒng)計(jì)物理中的Ising模型和極限理論,研究證券市場(chǎng)中股票價(jià)格的統(tǒng)計(jì)規(guī)律.通過(guò)建立相應(yīng)的金融收益模型,構(gòu)造出股價(jià)的隨機(jī)過(guò)程.再利用計(jì)算機(jī)模擬股票價(jià)格收益率的分布特征,模型很好的刻畫(huà)了現(xiàn)實(shí)證券市場(chǎng)中股票收益率分布的寬尾現(xiàn)象、長(zhǎng)記憶性,以及累積分布中尾部收益的指數(shù)遞減現(xiàn)象.

作 者： 李其德 王軍 LI Qi-de WANG Jun   作者單位： 北京交通大學(xué),理學(xué)院,北京,100044  刊 名： 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 31(6)  分類號(hào)： O211.9  關(guān)鍵詞： 收益率   Ising模型   自相關(guān)系數(shù)   平均場(chǎng)理論  

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