基于二次規(guī)劃的多目標(biāo)投資組合模型

在現(xiàn)代投資組合理論中經(jīng)常使用多目標(biāo)投資組合模型,但這些模型的缺陷是明顯的.其一是對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好難于體現(xiàn)出來(lái);二是模型的求解都面臨困難.為此引入偏好參數(shù)θ將多目標(biāo)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為單個(gè)目標(biāo)的二次規(guī)劃問(wèn)題,既能彌補(bǔ)以前的模型的缺陷,又使得能尋找到更好的解法來(lái)獲得有效投資組合.

作 者： 王夢(mèng)東 童仕寬 WANG Meng-dong TONG Shi-kuan   作者單位： 武漢理工大學(xué)理學(xué)院,武漢,430070  刊 名： 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2007 29(8)  分類號(hào)： O29  關(guān)鍵詞： 多目標(biāo)投資組合   二次規(guī)劃   偏好參數(shù)  

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