分位數(shù)回歸與上證綜指VaR研究

把極端分位數(shù)所具有的行為特征應用到VaR的研究中,建立上海股市收益率的條件分位數(shù)回歸模型,描述其在極端分位數(shù)下的變化趨勢.同時選取適當?shù)奈膊磕Ｐ?并在此基礎之上應用外推法預測非常極端分位數(shù)下的條件VaR,并與直接由分位數(shù)回歸模型預測的結果進行比較.結果表明:兩種方法得到的結果變化趨勢都是一致的,由外推法預測的結果相對小一些.

作 者： 關靜 史道濟 GUAN Jing SHI Dao-ji   作者單位： 天津大學理學院,天津,300072  刊 名： 統(tǒng)計與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2008 23(12)  分類號： O213  關鍵詞： 分位數(shù)回歸   極端分位數(shù)   VaR  

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