右連續(xù)信息域下連續(xù)半鞅的方差最優(yōu)鞅測(cè)度

在右連續(xù)信息域下,對(duì)連續(xù)半鞅的方差最優(yōu)鞅測(cè)度進(jìn)行了研究.采用構(gòu)造密度比過程的方法,得到了密度比過程所滿足的倒向隨機(jī)微分方程.并證明了根據(jù)此方程的解構(gòu)造的測(cè)度必定是方差最優(yōu)鞅測(cè)度.這些結(jié)論對(duì)于自融資投資策略的研究是非常重要的.

作 者： 李曉春 張謹(jǐn) Li Xiaochun Zhang Jin   作者單位： 李曉春,Li Xiaochun(河南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院,河南,新鄉(xiāng),453007)

張謹(jǐn),Zhang Jin(鄭州師范高等�？茖W(xué)校數(shù)學(xué)系,鄭州,450044) 

刊 名： 河南科學(xué)  ISTIC 英文刊名： HENAN SCIENCES  年，卷(期)： 2009 27(6)  分類號(hào)： O211.63 F830.92  關(guān)鍵詞： Holder不等式   方差最優(yōu)鞅測(cè)度   密度比過程   倒向隨機(jī)微分方程  

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