乘積誤差模型的漸近性質(zhì)

在較弱的條件下,從條件過程和無條件過程兩個角度討論了乘積誤差模型解的漸近性質(zhì),得到了條件過程收斂于無條件過程的充分條件,任意階矩有限的充要條件以及外生變量與內(nèi)生變量持續(xù)性的充要條件.所得到的結論不但適用于已得到應用的平穩(wěn)乘積誤差模型,也適用于包含單位根的乘積誤差模型和滿足條件的其他類型的非平穩(wěn)過程.

作 者： 周杰 劉三陽 ZHOU JIE LIU SANYANG   作者單位： 酒安電子科技大學應用數(shù)學系,西安,710071  刊 名： 應用數(shù)學學報  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號： O211.61  關鍵詞： 乘積誤差模型   鞅   持續(xù)性  

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