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Levy過(guò)程驅(qū)動(dòng)下的信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化模型

時(shí)間:2023-04-26 21:48:57 數(shù)理化學(xué)論文 我要投稿
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Levy過(guò)程驅(qū)動(dòng)下的信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化模型

在經(jīng)典信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化模型中,假定資產(chǎn)價(jià)值服從幾何布朗運(yùn)動(dòng).但在實(shí)際中,由于突發(fā)事件發(fā)生資產(chǎn)價(jià)值出現(xiàn)跳躍,為了描述這種現(xiàn)象,文章研究Levy過(guò)程驅(qū)動(dòng)下的信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化模型.利用Levy過(guò)程隨機(jī)分析理論,得到企業(yè)的違約概率、債券價(jià)值和信用價(jià)差的解析表達(dá)式,它是經(jīng)典的信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化模型的推廣.

作 者: 薛紅 王能華 XUE Hong WANG Neng-hua   作者單位: 西安工程大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710048  刊 名: 山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)  ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年,卷(期): 2008 31(3)  分類(lèi)號(hào): O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞: Levy過(guò)程   違約概率   債券價(jià)格   信用價(jià)差  

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