基于Copula理論的相關(guān)性測度

文章研究了隨機變量的相關(guān)性測度Kendall's τ與Spearman's ρ之間的關(guān)系.利用Copula方法,得到了兩者的比值ρ/τ變化的不等式.針對一類Copula參數(shù)族,證明了比值的極限值是3/2.

作 者： 吳娟 劉次華 邱小霞 WU Juan LIU Ci-hua QIU Xiao-xia   作者單位： 華中科技大學(xué),數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院,湖北,武漢,430074  刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.3  關(guān)鍵詞： Kendall's τ   Spearman's ρ   Copula   相關(guān)性  

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