基于Zipf分析的Brent原油價格行為的實證研究

對國際汽油主要基準價格--Brent原油價格時間序列,結(jié)合投機者的投資時間尺度τ和收益預期ε進行研究,運用Zipf分析方法,將石油價格的τ-收益率序列映射為三字符序列(絕對頻率)和二字符序列(相對頻率);通過在不同的時間標度下分析序列中價格波動的漲跌信息,得到價格看漲概率與看跌概率的偏差并結(jié)合τ和ε進行了初步分析;通過對絕對和相對頻率的分析,探討了τ和ε對于價格行為的影響.

作 者： 何凌云 范英 魏一鳴 HE Ling-yun FAN Ying WEI Yi-ming   作者單位： 何凌云,HE Ling-yun(中國科學技術(shù)大學管理學院,合肥,230026;中國科學院科技政策與管理科學研究所,北京,100080)

范英,魏一鳴,FAN Ying,WEI Yi-ming(中國科學院科技政策與管理科學研究所,北京,100080) 

刊 名： 復雜系統(tǒng)與復雜性科學  ISTIC 英文刊名： COMPLEX SYSTEMS AND COMPLEXITY SCIENCE  年，卷(期)： 2006 3(1)  分類號： N94 F206  關(guān)鍵詞： Brent原油價格   Zipf分析   收益預期   投資時間尺度  

【基于Zipf分析的Brent原油價格行為的實證研究】相關(guān)文章：

基于Zipf的汽油價格行為研究04-27

基于因子分析的海南社會經(jīng)濟實證研究04-28

外語定量實證研究統(tǒng)計失誤:分析與對策04-29

基于Vasicek和CIR模型的SHIBOR期限結(jié)構(gòu)實證分析04-28

基于潛在語義分析的文本研究04-29

基于集對分析的區(qū)域安全分析研究04-26

醫(yī)院床位合理安排模型的研究及實證分析04-28

我國外語實證研究工具層面問題分析04-29

景區(qū)生態(tài)容量微觀仿真分析方法實證研究04-25

高職教育模塊式教學體系研究-基于物業(yè)管理專業(yè)試點改革的實證分析04-29