基于Zipf分析的Brent原油價格行為的實證研究

對國際汽油主要基準價格--Brent原油價格時間序列,結(jié)合投機者的投資時間尺度τ和收益預(yù)期ε進行研究,運用Zipf分析方法,將石油價格的τ-收益率序列映射為三字符序列(絕對頻率)和二字符序列(相對頻率);通過在不同的時間標度下分析序列中價格波動的漲跌信息,得到價格看漲概率與看跌概率的偏差并結(jié)合τ和ε進行了初步分析;通過對絕對和相對頻率的分析,探討了τ和ε對于價格行為的影響.

作 者： 何凌云 范英 魏一鳴 HE Ling-yun FAN Ying WEI Yi-ming   作者單位： 何凌云,HE Ling-yun(中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院,合肥,230026;中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所,北京,100080)

范英,魏一鳴,FAN Ying,WEI Yi-ming(中國科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所,北京,100080) 

刊 名： 復(fù)雜系統(tǒng)與復(fù)雜性科學(xué)  ISTIC 英文刊名： COMPLEX SYSTEMS AND COMPLEXITY SCIENCE  年，卷(期)： 2006 3(1)  分類號： N94 F206  關(guān)鍵詞： Brent原油價格   Zipf分析   收益預(yù)期   投資時間尺度  

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