加強險企流動性風險管理通知

　　近日，中國保監(jiān)會印發(fā)《關于加強保險公司資產(chǎn)配置審慎性監(jiān)管有關事項的通知》，針對當前部分公司期限錯配、成本收益錯配的情況，要求其進行壓力測試，保監(jiān)會將加強審慎性評估。

　　《通知》要求，符合以下情形之一的保險公司，應當分析資產(chǎn)負債匹配狀況，進行資產(chǎn)配置壓力測試，評估對資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金流和償付能力的影響，并向保監(jiān)會提交壓力測試報告：(一)財產(chǎn)保險公司的預定收益型投資保險產(chǎn)品投資金余額占上季度末總資產(chǎn)比例超過30%，且公司資產(chǎn)配置中股權、不動產(chǎn)類資產(chǎn)和其他金融資產(chǎn)合計占上季度末總資產(chǎn)比例超過20%的;(二)人身保險公司負債平均持有期少于5年，且公司資產(chǎn)配置中股權、不動產(chǎn)類資產(chǎn)和其他金融資產(chǎn)合計占上季度末總資產(chǎn)比例超過20%的;(三)人身保險公司的普通型、分紅型、萬能型保險產(chǎn)品大類賬戶中，至少一個大類賬戶資產(chǎn)收益率小于保險產(chǎn)品資金成本的。

　　“當前，一些保險公司的部分負債端業(yè)務呈現(xiàn)期限短、成本高的特征，如果這部分資金集中投資于股權、不動產(chǎn)等變現(xiàn)能力較差的資產(chǎn)，易產(chǎn)生流動性風險�！北１O(jiān)會相關部門負責人強調(diào)。

　　具體來看，《通知》規(guī)定壓力測試報告包括但不限于以下方面：對相關賬戶資產(chǎn)負債結構和比例的描述，以及公司制定的相關保險業(yè)務發(fā)展計劃和資產(chǎn)配置計劃;填報相關賬戶預期現(xiàn)金流、平均持有期、成本收益情況，以及缺口和比率情況;根據(jù)宏觀經(jīng)濟、金融市場變化和行業(yè)發(fā)展情況，設定資產(chǎn)配置壓力測試情形，分析單因素變動情形下，對公司當期資產(chǎn)收益率、利潤、凈資產(chǎn)、凈現(xiàn)金流和償付能力充足率的影響;對于凈現(xiàn)金流由正轉負或償付能力充足率低于100%的情形，公司擬采取的風險管理措施和實施計劃。

　　據(jù)了解，下一步，保監(jiān)會將在《通知》的基礎上，研究出臺關于壓力測試信息披露、資產(chǎn)配置能力標準、資金賬戶監(jiān)管等的制度規(guī)定，推動保險公司加強資產(chǎn)負債管理，實現(xiàn)資產(chǎn)負債管理由軟約束向硬約束轉變。

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