高頻算法交易策略簡介

BBO策略

BBO-最優(yōu)出價策略第一文庫網(wǎng)是高頻算法交易中最常見的策略之一，高盛美林等國外機構(gòu)都采用這一策略進(jìn)行高頻算法交易我們在吸取國外成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上針對中國市場進(jìn)行優(yōu)化，設(shè)計出了全自動的高頻算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常簡單的。

當(dāng)盤口因流動性缺失而出現(xiàn)缺口并且兩側(cè)有大單時，我們分別在上圖紅色位置掛小單，利用盤中買賣的人不斷獲利，如果價格發(fā)生突破因為背后有大單依托我們可以立即轉(zhuǎn)身止損，最多只虧損一跳。我們借助自動化交易對實盤狀況進(jìn)行了很多優(yōu)化，這里涉及商業(yè)機密，不便說的太細(xì)。

2高頻統(tǒng)計套利策略（由于中金所限制撤單次數(shù)，目前本策略暫停。）

高頻統(tǒng)計套利策略也是歐美廣泛采用的高頻算法交易策略之一，借助統(tǒng)計工具對高相關(guān)性品種的價差進(jìn)行統(tǒng)計然后畫出套利通道，對價差進(jìn)行高拋低吸。這里需要采用iceberg，單腿BBO等算法交易策略降低沖擊成本，這里涉及商業(yè)機密，不做過多解釋。下面說一下基本的原理，下圖為股指tick級數(shù)據(jù)的價差圖：

下圖為兩個策略小資金實盤時的資金曲線。

高頻統(tǒng)計套利策略 BBO高頻策略

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